در اقتصاد مالی هم انباشتگی میان متغیرهای نامانا بسیار اهمیت دارد. زیرا، علیرغم وجود پیش بینی ناپذیری جداگانه سری های زمانی نامانا، ترکیب خطی آن ها می تواند پیش بینی پذیر باشد و با استفاده از روش های متعارف، استنباط در مورد آن ها ممکن گردد. به طور کلی نتایج تجربی درباره رابطه میان دو بازار ارز و سهام متناقض است. علل مختلفی منجر به چنین تناقضی می شود که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش، با استفاده از برخی واقعیت های تجربی درباره توزیع غیر شرطی داده های مالی، با روش بیزی جزیی، آزمون هم انباشتگی باقیمانده-محور انگل-گرنجر با استفاده از توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال اصلاح ساختار تابع راستنمایی معرفی شده و بر مبنای آن به استنباط در مورد پیش بینی پذیری این بازارها پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی ها اعتبار این روش را تایید می کند. بر مبنای آزمون ارائه شده، هم انباشتگی میان نرخ ارز و قیمت های سهام ایران تایید می شود و لذا فرضیه بازارهای کارا در مورد بازار سهام ایران رد می شود.

رشد و توسعه اقتصادی در گرو عوامل و نهاده های متعددی است که ازمهمترین آنها می توان نیروی کار و سرمایه را نام برد. در تحقیق حاضر رابطه بلند مدت و همگرایی سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش کشاورزی با استفاده از آمار سری های زمانی 75-1345 مطالعه می شود. برای این کار از لگاریتم طبیعی متغیر اشتغال و موجودی سرمایه استفاده و از طریق آزمون ADF ایستایی و ناایستایی متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد که هر دو متغیر ناایستا بوده و جمعی ازمرتبه یک یا و I(1) می باشند. برای تعیین رابطه بلند مدت متغیرها آزمون همگرایی یک ARDL آزمون همرایی یوهانسن بکار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرایی مستقل بین دو متغیر به اثبات رسید که در آن یک رابطه بلند مدت مثبت بین بر دو متغیر وجود دارد. پس از تعیین مرتبه مربوط VAR اساس معیار شوارتز- بیزین، مدل تصحیح خطای برداری نیز برای هر دو متغیرتغییرات کوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گردید. در مدل VEC به مدت اشتغال ضریب تعدیل کوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گردیده که نشانگر این است که سرعت تعدیل کند است.  

با توجه به نقش پررنگ نفت و میزان فروش و قیمت آن در اقتصاد ایران و همچنین اقبال عموم مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی رابطه ی تغییرات قیمت نفت خام و بازده بورس موضوعی قابل توجه به نظر می رسد. این مطالعه هم انباشتگی و رابطه ی علت و معلولی بین قیمت نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار داده است. به نظر می رسد قیمت نفت خام و بورس از طریق نرخ ارز در اقتصاد رابطه داشته باشند که درواقع تغییر در قیمت نفت خام تأثیری مستقیم بر نرخ ارز دارد و تغییرات نرخ ارز بر بورس تاثیرگذار است. برای بررسی فرضیه های این پژوهش از داده های مربوط به بازده بورس، نرخ ارز و قیمت روزانه ی سبد اوپک در بازه ی زمانی 13831395 استفاده شده است. همچنین، برای بررسی رابطه میان متغیرها نیز از آزمون هم انباشتگی استفاده شده است و درنهایت هم انباشتگی میان متغیرها مورد تأیید قرارگرفته و همچنین رابطه ای بلندمدت بین متغیرهای موردبررسی کشف شد. در واقع، وجود هم انباشتگی بیان می کند در انتقال تغییرات قیمت نفت به بورس عدم تقارن وجود دارد. ازنقطه نظر سرمایه گذاران، هم انباشتگی بورس و قیمت نفت بیان می کند که تنوع سبد سرمایه گذاری با نگهداری سرمایه در بازار نفت و بورس به صورت همزمان به طور محسوس و معنی داری ریسک بازار و سودآوری بلندمدت را افزایش نمی دهد.

جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO2 را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تاثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395-1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.

انباشتگی شبکه انتقال، یکی از مسایل مهم در بهره برداری از سیستم های قدرت تجدید ساختار شده است. امروزه، روش های کارآمد و مناسبی برای مدیریت عادلانه و شفاف در رفع انباشتگی و تخصیص هزینه های آن به مصرف کنندگان مورد نیاز است. در این مقاله روشی جدید برای انجام پخش بار مجدد بین ژنراتورها، که یکی از روشهای متداول مدیریت انباشتگی در بازارهای کوتاه مدت می باشد، ارایه می گردد. روش پیشنهادی جهت رفع انباشتگی، محاسبه هزینه انباشتگی و اختصاص آن به مصرف کنندگان به صورت همزمان، در یک بازار کوتاه مدت مدیریت انتقال به کار گرفته می شود. این روش، متشکل از یک الگوریتم تکراری است که تبادل های دوطرفه بهینه بین ژنراتورهای شرکت کننده در رفع انباشتگی را انتخاب کرده و یکی پس از دیگری جهت کاهش انباشتگی و رفع کامل آن به شبکه اعمال می کند. انتخاب هر تبادل، با استفاده از آنالیز حساسیت از بین همه تبادل های ممکن بین ژانراتورها صورت گرفته و اعمال آن به شبکه، از طریق پخش بار AC انجام می شود. پس از اعمال هر تبادل، ابتدا افزایش هزینه تولید بر مبنای میزان تغییر انباشتگی خطوط بین آنها تقسیم شده و سپس با استفاده از ضرایب عمومی توزیع بار، به مصرف کنندگان اختصاص می یابد. روش پیشنهادی بر روی دو شبکه استاندارد 14 و 118 شینه IEEE پیاده سازی شده و نتایج آن از نظر دقت و سرعت، با دیگر روشهای موجود پخش بار مجدد و تخصیص هزینه انباشتگی مورد مقایسه قرار گرفته است.

رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم ترین مؤلفه های توصیف کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم های تفاضلی ، شکاف تولید و تابع تولید شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در سالیان اخیر صورت گرفته است، در این مطالعه با هدف ارایه تحلیلی علمی از شرایط موجود اقتصاد کشور با بکارگیری رهیافت پسران و همکاران، ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت اوکان در قالب الگوی ARDL برآورد شد. نتایج وجود رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ رشد GDP در قالب سه فرم مزبور برای بازه زمانی 1353 تا 1390 را تایید کرد. همچنین نتایج نشان داد برای کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد، نرخ رشد اقتصادی 10 درصد لازم است. در پایان، تحلیل علیت گرنجری نشان داد که در فرم های تفاضلی، شکاف تولید و تابع تولید، رابطه علیت میان متغیرهای توضیحی وارد شده به مدل از قبیل نرخ بیکاری و رشد GDP به صورت یک سویه برقرار است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

زمینه و هدف: مشاهده مقادیر بسیار بالای فریتین در خون بیمارانی که هیچ گونه انباشتگی آهن ندارند معمول نیست. افزایش شدید میزان فریتین سرم ممکن است در بیماران مبتلا به سرطان، بیماری کبدی و یا در جریان بیماری های عفونی دیده شود و یا به صورت یکی از علایم موجود در یک سندرم تظاهر نماید که کلیه این موارد بدون وجود انباشتگی آهن می باشند. همچنین بالا بودن فریتین در این موارد، نشانه عدم وجود کمبود آهن و یا آنمی فقرآهن نبوده و صرفا ناشی از التهاب می باشد.معرفی بیمار: در این مقاله بیمار 5 ساله ای گزارش می شود که بدون سابقه ای از ترانسفوزیون های مکرر و انباشتگی آهن در جریان یک بیماری عفونی حاد ضمن وجود آنمی فقر آهن، مقادیر سرمی بالایی از فریتین را نشان داد که با درمان عفونت به تدریج روند نزولی پیدا نمود.نتیجه گیری: با توجه به روند بیماری زمینه ای و تغییرات فریتین سرم در بیمار و مرور مقالاتی که در این زمینه وجود دارد به نظر می رسد که اندازه گیری میزان فریتین سرم نیز همانند CBC، CRP و ESR می توان به عنوان یک رآکتانت فعال فاز حاد استفاده نمود و بالا بودن آن را نشانه شدت بیماری و کاهش تدریجی آن را علامت سیر بهبود بیماری دانست.